Есть в
трейдинге такой очень конкурентоспособный мем: покупать силу и продавать
слабость рынка. Это подразумевает предпочтительность покупки актива, ранее
склонного к росту, и предпочтительность продажи актива, ранее склонного к
падению (или менее первого склонного к росту).
Я
протестировал эту идею на ряде рынков, главным образом – валютных.
Методика
теста простая: из пары активов мы (сегодня) покупаем тот, что вырос больше за
предыдущий период (вчера), и одновременно продаем тот, что вырос меньше или
упал. Позиции открываются по цене Close и пересматриваются ежедневно,
еженедельно, etc. Капитал
распределяется в равных долях для длинной и короткой позиции.
Буду краток:
мне не удалось найти подтверждения универсальности данной идеи. После ряда
тестов выяснилось, что для некоторых пар активов эта идея является прибыльной (более
того – стабильно прибыльной); для других: ее результат колеблется близ нуля;
для третьих: прибыльной является обратная идея – покупка слабости и продажа
силы.
Наилучший
результат был получен для обыкновенный акций Газпрома и Сбербанка на основе
ежедневных цен:
Однако в
общем можно сказать, что покупка силы и продажа слабости – идея, работающая «здесь
и сейчас». Какую либо зависимость прибыльности идеи от корреляции активов или
используемого таймфрейма выявить не удалось, п.э. используя ее необходимо
помнить, что срок ее жизни на любых рынках ограничен.
