...на примере eur/usd (котировки с 1999 года для дней, недель и месяцев, часы и пятиминутки - по 65000 баров).
Во-первых, автокорреляция волатильности значительно сильнее для диапазонов типа high-low, чем для диапазонов close-open. Это довольно просто объяснить: если диапазоны high-low детерминированы <только> прошлой волатильностью, то положение цен close и open относительно друг-друга и цен high и low "более случайно". Поясню: наприм., мы имеем ряд примерно одинаково длинных свечей, что приводит к высокой АК волатильности типа high-low. Но некоторые из этих свечей вероятно будут иметь длинные тела (close-open) с короткими тенями, а некоторые - короткие тела с длинными тенями. В этом случае АК диапазонов (close-open) неизбежно будет слабее.
Во-вторых, отсутствует четкая зависимость АК диапазонов close-open (1) от АК диапазонов high-low (2). Так для пятиминуток АК 1-го типа в 2,3 раза меньше АК 2-го типа. А для месячных цен - в 7,8 раз. Это объяснить гораздо труднее.
.png)
Во-первых, автокорреляция волатильности значительно сильнее для диапазонов типа high-low, чем для диапазонов close-open. Это довольно просто объяснить: если диапазоны high-low детерминированы <только> прошлой волатильностью, то положение цен close и open относительно друг-друга и цен high и low "более случайно". Поясню: наприм., мы имеем ряд примерно одинаково длинных свечей, что приводит к высокой АК волатильности типа high-low. Но некоторые из этих свечей вероятно будут иметь длинные тела (close-open) с короткими тенями, а некоторые - короткие тела с длинными тенями. В этом случае АК диапазонов (close-open) неизбежно будет слабее.
Во-вторых, отсутствует четкая зависимость АК диапазонов close-open (1) от АК диапазонов high-low (2). Так для пятиминуток АК 1-го типа в 2,3 раза меньше АК 2-го типа. А для месячных цен - в 7,8 раз. Это объяснить гораздо труднее.
.png)
АК размеров ценовых дипазонов разных типов
На примере евро хорошо заметна лишь одна закономерность АК волатильности: на краткосрочном таймфрейме она более выражена, чем на долгосрочном. Впрочем, я проверял ее на других инструментах: эта закономерность не является универсальной.
