Я сошел с ума

 Где-то год назад Я сошел с ума. Я испытываю сильное стойкое отвращение ко всем здоровым людям. 

За последний год я встретил четыре или пять таких же больных людей как и я. Почти все мои друзья и родные остались здоровы. Слава богу, остались здоровы мои родители. Практически все мои коллеги тоже. Они любят нашу Родину. Некоторые очень любят нашего вождя. Некоторые не очень. Но все они поддерживают специальную военную операцию на Украине. 

А я даже не могу написать последние четыре слова без психической тошноты.

Убедительным признаком моей болезни является то, что я плохо себя чувствую. Временами очень. Здоровые люди очевидно чувствуют себя лучше. Несмотря на беспокойство о судьбе отечества и гибель соотечественников на СВО. 

Все здоровые люди знают, что мы живём в лучшей стране на свете, все страны нам завидуют. И что в случае необходимости, т.е. если наши враги не образумятся, мы нанесем превентивный ядерный удар.

Я недавно разговаривал с одним из своих здоровых коллег и спросил, зачем это нужно, ведь в ядерной войне не будет победителей? Он сказал, что для будущих поколений. Я представил эти будущие поколения. Но благодарность на их лицах представить не смог, как ни старался.

Меня постоянно преследует галлюцинация, что все эти прекрасные люди вокруг, включая моих ближайших друзей и родственников - конченые долбоёбы. Но ведь так не бывает, что все долбоёбы, а ты - нет. Бывает только наоборот.

Очевидно, Я долбоёб. И если за мной придут люди в синих фуражках - социально опасный.

Сансара

Это сансара. Сначала мы хотим одного. Потом мы хотим другого. Теряем первое. И снова хотим его. Вновь его обретаем. И вновь хотим второе или третье. Это круг желаний и их удовлетворений. Это круг страдания и его временного прекращения.

Наши желания временны, они меняются. Они становятся противоположны первоначальным. Наши желания можно удовлетворить. Но нельзя прекратить поток желаний, рождающий неудовлетворенность. 

Или можно?

Итоги 2015-го. Идеи на 2016-й.

Почему перестал писать в блог?

Нет потребности к самовыражению. Это главная причина. И это меня вполне устраивает. Да и вообще достаточно с меня теоретизирования. На сегодняшний момент я сделал этого с избытком, чтобы сделать на этом деньги. Практика интуитивного трейдинга не требует обильных теорий. Начиная с некоторого объема, они начинают скорее препятствовать ему.

Почему не вижу смысла писать аналитику? П.ч. за исключением случаев, когда человек получает за это деньги, он занимается этим для удовлетворения своего эго. Заработать деньги, последовав биржевой аналитике, очень сложно. Наприм., потому что она практически никогда не включает рекомендаций по управлению риском.

Летний пост о моржевании или просто ПС

Написано для группы ВК "Закаливание и моржевание"

"Пластмассовый мир победил,

Ликует картонный набат!

Кому нужен ломтик июльского неба?..."

Е.Летов "Моя оборона"

Часть первая: теоретическая патетическая.

Данный пост имеет целью рассмотреть мотивы, которые заставляют человека заниматься ЗиМ, и вместе с тем рассматривает ЗиМ как одно из средств достижения того, что я назвал ПС, ибо не знаю, как назвать это коротко ясным человеческим языком, а ПС - в данном случае не хуже, чем тысяча других непонятных аббревиатур.
Рискну предположить, и думаю – риск не велик, что многие люди, занимающиеся ЗиМ, не считают последнее самоцелью, а напротив – средством получения чего-то более важного. Так, наприм., отец-основатель данной группы М.Шишкин в одном из своих постов однажды написал, что для того, чтобы реализоваться «мужчина должен убиться», совершив нечто дерзкое, иррациональное, дивергентное (не дословная цитата, передающая общий смысл). В общем-то, интуитивно понятная и вместе с тем трудная для точного выражения мысль, которую я и разовью ниже.

27.01.2014 Аналитика. По прежнему: Евро, Австралиец, Apple, Nikkey225, Золото.

В прошлый четверг евро резко вырос без очевидных причин. Наиболее вероятная причина роста: падение сырьевых валют и валют развивающихся стран, а также основных фондовых индексов может сдержать ФРС от дальнейшего снижения объема выкупа облигаций. Объявление результатов заседания будет в среду. К среде же, надеюсь, рост прошлой недели будет немного скорректирован, после чего можно будет выставлять ордера на покупку на краткосрочном пивоте. Т.е. первичный сигнал на покупку в виде роста прошлой недели – есть, но хотелось бы сначала увидеть хоть минимальную коррекцию этого роста. В режиме ожидания, особое внимание – в среду.

21.01.2014 Аналитика. Евро. Австралиец. Apple. Nikkey225. Золото.

Баланс факторов европейской/американской экономики в настоящее время носит выраженный медвежий характер для eur/usd.

Основным медвежьим фактором для евро, пожалуй, является низкая инфляция на фоне слабой экономики, что создает сильные предпосылки смягчения денежно-кредитной политики. Основным бычьим фактором для доллара является сокращение qe3. Бычьим фактором для евро является снижение кредитного риска европейских стран. Данный фактор, по общему убеждению, не может перевешивать всех медвежьих. В чем, на мой взгляд, проблема? В технической картине. Дело в том, что евро/доллар в средне- и долгосрочной перспективе очень слабо отыгрывает эти факторы: евро в некраткосрочном бычьем тренде.

С технической точки зрения вполне возможно продолжение формирования зигзага на долгосрочном графике. Евро последние годы имеет склонность к этому паттерну.

Что движет рынком?

Это моя очередная попытка обобщить, осмыслить и формализовать свой подход к рыночному анализу. Пытаясь понять, в какую сторону пойдет цена, я принимаю во внимание основные фундаментальные причины (как правило, самые важные и очевидные, никоим образом не относящиеся к изощренному/интеллектуальному/академическому фундаментальному анализу или инсайду), собственное представление о совокупной спекулятивной позиции, и возможном дефиците спекулятивных продавцов и покупателей, а также собственный подход к анализу графиков, направленный на выявление признаков цикличности в изменении цен.

Ниже я попытаюсь описать первые части своего подхода (т.е. за исключением анализа графиков), объединив их в единую прогностическую модель изменения цен.

Сначала обозначу несколько принципиальных моментов, имеющих значение для модели.

1. Рынок не способен к нетривиальной интерпретации фундаментальной информации. Рынок в целом, как совокупность участников торгов, преследующих цели получения инвестиционной и спекулятивной прибыли, а так же страхования рисков на спот-рынке, не способен к оригинальной трактовке важной для ценообразования информации.

Варьирование риска в интуитивном трейдинге

Вы не можете иметь слишком большую

позицию, если Вы – правы.

Дж.Сорос

Данные рассуждения могут быть неприменимы как к отдельным механическим, так и интуитивным стратегиям. Например, при отсутствии предопределяемых стоп-лоссов в системе (долгосрочные инвестиции), когда момент пресечения потерь определяется к-л. неизбежным событием, время наступления которого неизвестно (системы с переворотом позиции), при временнЫх стоп-лоссах и т.д. Эти рассуждения также не применимы для убыточных интуитивных трейдеров (в принципе не имеющих положительного ожидания получения прибыли). Данные рассуждения касаются стратегий с заранее планируемым риском на сделку, который может определяться денежной суммой либо % рискового капитала.

Почему целесообразно использовать постоянный размер риска при механическом тайминге и не целесообразно при интуитивном? И так ли это на самом деле?