Варьирование риска в интуитивном трейдинге

Вы не можете иметь слишком большую

позицию, если Вы – правы.

Дж.Сорос

Данные рассуждения могут быть неприменимы как к отдельным механическим, так и интуитивным стратегиям. Например, при отсутствии предопределяемых стоп-лоссов в системе (долгосрочные инвестиции), когда момент пресечения потерь определяется к-л. неизбежным событием, время наступления которого неизвестно (системы с переворотом позиции), при временнЫх стоп-лоссах и т.д. Эти рассуждения также не применимы для убыточных интуитивных трейдеров (в принципе не имеющих положительного ожидания получения прибыли). Данные рассуждения касаются стратегий с заранее планируемым риском на сделку, который может определяться денежной суммой либо % рискового капитала.

Почему целесообразно использовать постоянный размер риска при механическом тайминге и не целесообразно при интуитивном? И так ли это на самом деле?

Вероятный прокол золотого пузыря

Существует ли на рынке золота пузырь? Да. По крайней мере, там наблюдаются признаки, которые дают основание это предполагать.

С 2001 года золото росло ускоряясь, стремясь к форме параболы. При этом коррекции становились все менее выраженными. Если использовать терминологию Д.Сорнетте[1]: наблюдался экспоненциальный рост с учащающимися логопериодическими (с периодом, изменяющимся согласно степенному закону) колебаниями. См.рис.1.

Рис.1