Анализ спреда SP500/AUDUSD на наличие тенденции

Этапы иссл-я:

Вычисляем еженедельный спред между сипи и австралийцем как отношение первого ко второму;

Вычисляем еженедельные приращения спреда;

Проводим автокорреляционный тест еженедельных приращений спреда.

Полученный результат: -0,02.

Вывод: недельный спред сипи и австралийца явл-ся слегка контртрендовым; контртренд минимален и не удовлетворяет критериям значимости.

Аналогичный ресерч для месячного спреда более интересен. Автокорреляция ежемесячных приращений спреда равна 0,1. Учитывая небольшую выборку месячных цен значимость теста тоже сомнительна. Тем не менее.

АК для приращений спреда, вычисленного, как разница цен сипи и австралийца, уже равна 0,22. А это уже кое-что.

Вывод: покупка относительной силы и продажа относительной слабости сипи и австралийца предпочтительна на крупных ТФ.

P/S. Использовались котировки с июля 2007 года. Австралиец нынче падает относительно сипи)).